DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATION BANK’S PROFIT RATES AND DEPOSIT BANK’S INTEREST RATES WITH NON-PERFORMING LOAN(NPL) RATIOS
Öz
Participation banks’s
credit profit rates are higher than depozit bank’s credit interest rates. It is
believed that, eventhough with higher financing costs, customers who choose
participation banks over to deposit banks shall have a problematic profile that
has lower payment power. Therefore, it is expected that paticiptaion bank’s NPL
ratios would be higher than depozit bank’s NPL ratios.
Monthly profit rates applied for credits and non-performing loan(NPL)
ratios of participation banks which are operating in Turkey, monthly interest
rates applied for credits and NPL ratios of deposit banks which are operating
in Turkey for the time between January 2005 and September 2015 are used. For
determining the relationship between participation bank’s profit rates and
deposit bank’s interest rates with NPL ratios; correlation, unit root test,
VAR, Granger causality, and impulse-response analyses are applied. Due to
analyese’s results, NPL ratios are not direct result of profit/interest rates.
In the light of analyses, it is determined that participation bank’s higher
profits rates for credit are not resulted to higher NPL ratio as it is
foreseen.
Anahtar Kelimeler
Participation Banks Traditional Banks Interest Rates Profit Rates
Kaynakça
- Adrian,C. ve A.Darnell (1990). “Dictionary of Econometrics”, England: Edward Elgar Pub
- BDDK (2015). “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten.”(Çevrimiçi): http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/ (Erişim tarihi 30.12.2015)
- Charemza, W.W. ve.Derek F.D. (1992). New Directions in Econometric Practise General to Spesific Modelling, Cointegration and Vector Autoregressions, England: Edward Elgar Pub.
- David A.D. ve Wayne A. F. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Cilt 74 Sayı 366a
- Granger, C.W.J. (1980). “Some Comments on The Role of Time Series Analysis in Econometrics”, Editör: Jon Kmenta, New York, James B. Ramsey Academic Press
- Granger, C.W.J. ve Paul Newbold (1986). Forecasting Economic Time Series, Economic Theory, Econometrics and Mathemathical Economics, Second Edition,New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Hadeel A. L. (2011). “Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries.” (Çevrimiçi): http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/297/297_wps1011.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
- İbrahim A. ve Sevda Y. (2008). “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” (Çevrimiçi): http://eidergisi.istanbul.edu.tr/sayi7/iueis7m4.pdf) (Erişim tarihi 20.01.2016)
- Kaan B. (2004). “Kredi Kavramı ve Sektör Kredilerine Göre Türkiye’deki Belli Başlı Sektörlerin Analizi.” (Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/images/Documents/Yuksek-Lisans/BITIRME_PROJESI_KATILIM_BANKACILIGININ_TARIHI_VE_GELECEGI_OMER_EMEC.pdf) (Erişim tarihi 15.12.2015)
- Keating, J.W. (1990). “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, Cilt 25 Sayı 3
- Kumar, V. ve Leona, R.P. ve J.N Gasking (1995). “Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting, Cilt 11 Sayı 3
- Helmut L. (1993). “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Berlin: Springer –Verlag
- Gangadharrao S. M. (1989). “Introduction to Econometrics”, New York: Macmillan publishing Company
- Mehmet Fatih B. (2015). “Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile.”(Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/documents/tezler/yukseklisans/KATILIM_BANKALARI_ILE_KONVANSIYONEL_BANKALARIN_ETKINLIKLERININ_VZA_VE_MALMQUIST_TFV_ENDEKSI_ILE_KARSILASTIRILMASI.pdf(Erişim tarihi 10.12.2015)
- Okan A. (2012). “Ticari veya Kurumsal Krediler Nelerdir?” (Çevrimiçi): http://www.okanacar.com/2012/10/ticari-veya-kurumsal-krediler-nelerdir.html(Erişim tarihi 21.01.2016)
- Ömer E. (2014). “Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği.” (Çevrimiçi): https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/11085bygr_2011.pdf) (Erişim tarihi 05.12.2015)
- Raif P. ve Suna A. Ç. (2011). “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11 Sayı 3
- Sakarya B. ve Kaya Y. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Katılım ve Mevduat Bankaların Performans Farklılaşması.” (Çevrimiçi): www.ekonomikyaklasim.org/eyc2013/?download=Paper%20215.pdf(Erişim tarihi 17.12.2015)
- Shahid J. K., Faryal R. ve Muhammad T. (2010). “A Study of Performance Comparison between Conventional and Islamic Banking in Pakistan.” (Çevrimiçi): http://www.aupc.info/wp-content/uploads/2014/01/Volume-6-Issue-2-7.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
- Shamsher M., Taufiq H. ve Mohamed K. B. (2010). “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach.” (Çevrimiçi): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.6955&rep=rep1&type=pdf (Erişim tarihi 20.01.2016)
- Sinan D. (2011). “Türkiye’deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemiyle Karşılaştırılması.”(Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/Documents/Tezler/Yukseklisans/sinan_dag_tez.pdf (Erişim tarihi 16.12.2015)
- Walter E. (1995).“Applied Econometric Time Series”, (New York: lowa State University).
- Walter E. (1995). “Applied Econometric Time Series:Wiley Series in Probability and Mathemathical Statistics”, New York: John Wiley Inc.
TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI VE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ VE KAR ORANLARI İLE TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
Öz
Katılım bankaları mevduat bankalarına göre
göreceli olarak daha yüksek kar/faiz oranlarından kredi kullandırmaktadır. Daha
yüksek maliyetle kredi kullandıran katılım bankalarını mevduat bankalarına
tercih eden müşterilerin daha düşük ödeme gücüne sahip sorunlu müşteri kitlesi
olacağı ve bunun sonucu olarak da katılım bankalarının takipteki kredi
oranlarının mevduat bankalarının takipteki kredi oranlarına göre daha yüksek
olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Ocak 2005 ve Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’de faaliyet
gösteren Katılım Bankalarının kredi kullandırımlarında uygulanan aylık kar
oranları ve takipteki kredi oranları (NPL-non performing loan), Türkiye’de
faaliyet gösteren Mevduat Bankaların kredi kullandırımlarında uygulanan aylık
faiz oranları ve takipteki kredi oranları verileri kullanılmıştır. Katılım
bankaları ve mevduat bankalarının kar ve faiz oranları ile takipteki kredi
oranları arasındaki ilişki; korelasyon, VAR, Granger nedensellik ve etki-tepki
analizleriyle incelenmiştir. Analizler neticesinde takipteki kredi oranlarının
direkt olarak kar/faiz oranlarının bir sonucu olmadığı yönünde bulgular elde
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öngörüldüğü gibi katılım bankalarının
mevduat bankalarından daha yüksek kar/faiz oranından kredi kullandırması
takipteki kredi oranlarını doğrudan etkilemediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Katılım Bankacılığı Mevduat Bankacılığı Faiz Oranları Kar Oranları NPL Rasyoları
Kaynakça
- Adrian,C. ve A.Darnell (1990). “Dictionary of Econometrics”, England: Edward Elgar Pub
- BDDK (2015). “Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten.”(Çevrimiçi): http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/ (Erişim tarihi 30.12.2015)
- Charemza, W.W. ve.Derek F.D. (1992). New Directions in Econometric Practise General to Spesific Modelling, Cointegration and Vector Autoregressions, England: Edward Elgar Pub.
- David A.D. ve Wayne A. F. (1979). “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Cilt 74 Sayı 366a
- Granger, C.W.J. (1980). “Some Comments on The Role of Time Series Analysis in Econometrics”, Editör: Jon Kmenta, New York, James B. Ramsey Academic Press
- Granger, C.W.J. ve Paul Newbold (1986). Forecasting Economic Time Series, Economic Theory, Econometrics and Mathemathical Economics, Second Edition,New York, Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Hadeel A. L. (2011). “Do Islamic Banks Perform Better than Conventional Banks? Evidence from Gulf Cooperation Council countries.” (Çevrimiçi): http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/297/297_wps1011.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
- İbrahim A. ve Sevda Y. (2008). “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz.” (Çevrimiçi): http://eidergisi.istanbul.edu.tr/sayi7/iueis7m4.pdf) (Erişim tarihi 20.01.2016)
- Kaan B. (2004). “Kredi Kavramı ve Sektör Kredilerine Göre Türkiye’deki Belli Başlı Sektörlerin Analizi.” (Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/images/Documents/Yuksek-Lisans/BITIRME_PROJESI_KATILIM_BANKACILIGININ_TARIHI_VE_GELECEGI_OMER_EMEC.pdf) (Erişim tarihi 15.12.2015)
- Keating, J.W. (1990). “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, Cilt 25 Sayı 3
- Kumar, V. ve Leona, R.P. ve J.N Gasking (1995). “Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting, Cilt 11 Sayı 3
- Helmut L. (1993). “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, Berlin: Springer –Verlag
- Gangadharrao S. M. (1989). “Introduction to Econometrics”, New York: Macmillan publishing Company
- Mehmet Fatih B. (2015). “Katılım Bankaları ile Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile.”(Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/documents/tezler/yukseklisans/KATILIM_BANKALARI_ILE_KONVANSIYONEL_BANKALARIN_ETKINLIKLERININ_VZA_VE_MALMQUIST_TFV_ENDEKSI_ILE_KARSILASTIRILMASI.pdf(Erişim tarihi 10.12.2015)
- Okan A. (2012). “Ticari veya Kurumsal Krediler Nelerdir?” (Çevrimiçi): http://www.okanacar.com/2012/10/ticari-veya-kurumsal-krediler-nelerdir.html(Erişim tarihi 21.01.2016)
- Ömer E. (2014). “Katılım Bankacılığının Tarihi ve Geleceği.” (Çevrimiçi): https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/11085bygr_2011.pdf) (Erişim tarihi 05.12.2015)
- Raif P. ve Suna A. Ç. (2011). “Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği”, Ege Akademik Bakış, Cilt 11 Sayı 3
- Sakarya B. ve Kaya Y. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Katılım ve Mevduat Bankaların Performans Farklılaşması.” (Çevrimiçi): www.ekonomikyaklasim.org/eyc2013/?download=Paper%20215.pdf(Erişim tarihi 17.12.2015)
- Shahid J. K., Faryal R. ve Muhammad T. (2010). “A Study of Performance Comparison between Conventional and Islamic Banking in Pakistan.” (Çevrimiçi): http://www.aupc.info/wp-content/uploads/2014/01/Volume-6-Issue-2-7.pdf(Erişim tarihi 20.01.2016)
- Shamsher M., Taufiq H. ve Mohamed K. B. (2010). “Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International Evidence using the Stochastic Frontier Approach.” (Çevrimiçi): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.453.6955&rep=rep1&type=pdf (Erişim tarihi 20.01.2016)
- Sinan D. (2011). “Türkiye’deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemiyle Karşılaştırılması.”(Çevrimiçi): http://www.tkbb.org.tr/Documents/Tezler/Yukseklisans/sinan_dag_tez.pdf (Erişim tarihi 16.12.2015)
- Walter E. (1995).“Applied Econometric Time Series”, (New York: lowa State University).
- Walter E. (1995). “Applied Econometric Time Series:Wiley Series in Probability and Mathemathical Statistics”, New York: John Wiley Inc.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Araştırma Makalesi |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 30 Aralık 2018 |
| Kabul Tarihi | 30 Aralık 2018 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2018Cilt: 2 Sayı: 2 |
