TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI VE MEVDUAT BANKALARININ FAİZ VE KAR ORANLARI İLE TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Participation banks’s credit profit rates are higher than depozit bank’s credit interest rates. It is believed that, eventhough with higher financing costs, customers who choose participation banks over to deposit banks shall have a problematic profile that has lower payment power. Therefore, it is expected that paticiptaion bank’s NPL ratios would be higher than depozit bank’s NPL ratios.

Monthly profit rates applied for credits and non-performing loan(NPL) ratios of participation banks which are operating in Turkey, monthly interest rates applied for credits and NPL ratios of deposit banks which are operating in Turkey for the time between January 2005 and September 2015 are used. For determining the relationship between participation bank’s profit rates and deposit bank’s interest rates with NPL ratios; correlation, unit root test, VAR, Granger causality, and impulse-response analyses are applied. Due to analyese’s results, NPL ratios are not direct result of profit/interest rates. In the light of analyses, it is determined that participation bank’s higher profits rates for credit are not resulted to higher NPL ratio as it is foreseen. 

Katılım bankaları mevduat bankalarına göre göreceli olarak daha yüksek kar/faiz oranlarından kredi kullandırmaktadır. Daha yüksek maliyetle kredi kullandıran katılım bankalarını mevduat bankalarına tercih eden müşterilerin daha düşük ödeme gücüne sahip sorunlu müşteri kitlesi olacağı ve bunun sonucu olarak da katılım bankalarının takipteki kredi oranlarının mevduat bankalarının takipteki kredi oranlarına göre daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Ocak 2005 ve Eylül 2015 tarihleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren Katılım Bankalarının kredi kullandırımlarında uygulanan aylık kar oranları ve takipteki kredi oranları (NPL-non performing loan), Türkiye’de faaliyet gösteren Mevduat Bankaların kredi kullandırımlarında uygulanan aylık faiz oranları ve takipteki kredi oranları verileri kullanılmıştır. Katılım bankaları ve mevduat bankalarının kar ve faiz oranları ile takipteki kredi oranları arasındaki ilişki; korelasyon, VAR, Granger nedensellik ve etki-tepki analizleriyle incelenmiştir. Analizler neticesinde takipteki kredi oranlarının direkt olarak kar/faiz oranlarının bir sonucu olmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öngörüldüğü gibi katılım bankalarının mevduat bankalarından daha yüksek kar/faiz oranından kredi kullandırması takipteki kredi oranlarını doğrudan etkilemediği belirlenmiştir.